Analysis of volatility of energy commodities

dc.contributor.author	Chalupka, Radovan
dc.date.accessioned	2019-12-17T14:28:05Z
dc.date.available	2019-12-17T14:28:05Z
dc.date.issued	2004
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11956/112296
dc.description.abstract	Táto práca analyzuje cenovú volatilitu ropy, zemného plynu a elektriny. Testuje hypotézu, či ARCH modely poskytujú dobré predpovede volatility týchto energetických komodít. Po analýze štatistických vlastností komodít niekoľko ARCH modelov je aplikovaných na celú vzorku údajov. Po vybraní najlepších modelov sú tieto analyzované mimo vzorky. Predpovede sa generujú pomocou pohyblivého okna a následne sú testované vzhľadom na realizovanú budúcu volatilitu. Na základe porovnania s historickou volatilitou sa dá urobiť záver, že GARCH(1,1) pre ropu a EGARCH(1,1) pre zemný plyn poskytujú dobré predpovede budúcej volatility. Pre elektrinu žiaden model nepriniesol.	sk_SK
dc.language	angličtina	cs_CZ
dc.language.iso	en_US
dc.subject	Analýzy ekonomické	cs_CZ
dc.subject	plyn	cs_CZ
dc.subject	Práce diplomové	cs_CZ
dc.subject	Trh finanční	cs_CZ
dc.subject	ekonometrie	cs_CZ
dc.subject	elektřina	cs_CZ
dc.subject	ropa	cs_CZ
dc.title	Analysis of volatility of energy commodities	en_US
dc.type	Diplomová práce	cs_CZ
dc.description.department	Institut ekonomických studií	cs_CZ
dc.description.faculty	Fakulta sociálních věd	cs_CZ
dc.identifier.aleph	000291473
thesis.degree.name	Mgr.	cs_CZ
uk.file-availability	VUK
dc.identifier.lisID	990002914730106986