Modeling the Czech stock market with high-frequency time-series methods

dc.contributor.author	Bubák, Vít
dc.date.accessioned	2019-12-17T15:17:10Z
dc.date.available	2019-12-17T15:17:10Z
dc.date.issued	2005
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11956/112467
dc.language	angličtina	cs_CZ
dc.language.iso	en_US
dc.subject	Analýzy ekonometrické	cs_CZ
dc.subject	Burzy kapitálové	cs_CZ
dc.subject	Práce diplomové	cs_CZ
dc.subject	Trh kapitálový	cs_CZ
dc.title	Modeling the Czech stock market with high-frequency time-series methods	en_US
dc.type	Diplomová práce	cs_CZ
dc.description.department	Institut ekonomických studií	cs_CZ
dc.description.faculty	Fakulta sociálních věd	cs_CZ
dc.title.translated	Modelování českého kapitálového trhu pomocí vysokofrekvenčních časových řad	cs_CZ
dc.identifier.aleph	000304317
thesis.degree.name	Mgr.	cs_CZ
uk.file-availability	VUK
dc.subject.czenas	Česko	cs_CZ
dc.identifier.lisID	990003043170106986