| dc.contributor.advisor | Myška, Petr | |
| dc.creator | Dvořáková, Jitka | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-06T11:40:15Z | |
| dc.date.available | 2017-04-06T11:40:15Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/13294 | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce pojednává o strukturovaných produktech, které se nazývají dluhopisy zajištěné aktivy (CDO). Popisuje mechanismy, na jejichž základě tyto struktury fungují, metody oceňování, při nichž je využíváno tzv. kopulí a řeší problematiku volby podkladového portfolia, která významně ovlivňuje výstupy kvantitativních analýz těchto produktů. Na závěr jsou tyto metody a výstupy kvantitativních analýz aplikovány na fiktivní podkladové portfolio. | cs_CZ |
| dc.description.abstract | This thesis deal with structured products which term is Collateralized Debt Obligations. Thesis describe mechanism, how this structures are working, pricing methods, which are using copula function and solve problems with choise of collateral pool, which substantially determine results of quantitative analysis of this products. Finally are these methods and results of quantitative analysis applied to the fictive collateral pool. | en_US |
| dc.language | Čeština | cs_CZ |
| dc.language.iso | cs_CZ | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.title | Finanční analýza struktur CDO | cs_CZ |
| dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2007 | |
| dcterms.dateAccepted | 2007-09-24 | |
| dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.identifier.repId | 44356 | |
| dc.title.translated | Financial Analysis of CDO Structures | en_US |
| dc.contributor.referee | Bartoš, Milan | |
| dc.identifier.aleph | 000939778 | |
| thesis.degree.name | Mgr. | |
| thesis.degree.level | magisterské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Financial and insurance mathematics | en_US |
| thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
| thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
| uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | Financial and insurance mathematics | en_US |
| uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
| thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Excellent | en_US |
| uk.abstract.cs | Tato diplomová práce pojednává o strukturovaných produktech, které se nazývají dluhopisy zajištěné aktivy (CDO). Popisuje mechanismy, na jejichž základě tyto struktury fungují, metody oceňování, při nichž je využíváno tzv. kopulí a řeší problematiku volby podkladového portfolia, která významně ovlivňuje výstupy kvantitativních analýz těchto produktů. Na závěr jsou tyto metody a výstupy kvantitativních analýz aplikovány na fiktivní podkladové portfolio. | cs_CZ |
| uk.abstract.en | This thesis deal with structured products which term is Collateralized Debt Obligations. Thesis describe mechanism, how this structures are working, pricing methods, which are using copula function and solve problems with choise of collateral pool, which substantially determine results of quantitative analysis of this products. Finally are these methods and results of quantitative analysis applied to the fictive collateral pool. | en_US |
| uk.file-availability | V | |
| uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.identifier.lisID | 990009397780106986 | |
