Rezervování škod na základě ODP modelu

Abstract

This thesis deals with estimating the outstanding claims reserve, one of important problems of insurance mathematics. It introduces the chain-ladder method as the ba- sic method for estimating the outstanding claims. Besides this method, it also presents models using the Poisson and ODP distributions to describe the increments of run-off triangles, which lead to identical point estimate of the outstanding claims reserve as the chain-ladder method. Additionally, this thesis deals with a simulation study concerned with the properties of these methods and the upper estimate of the outstanding claims in the Poisson and ODP models, where bootstrap estimate is also examined.

Tato práce se zabývá odhadováním škodní rezervy, jednoho z významných problémů oblasti pojistné matematiky. Představuje metodu chain-ladder jako základní metodu od- hadu škodní rezervy. K této metodě navíc uvádí modely využívající pro popis inkrementů vývojových trojúhelníků Poissonovo a ODP rozdělení, které vedou na identický bodový odhad rezervy. Dále se práce zabývá simulační studií vlastností těchto metod a kvali- tou horních intervalových odhadů škodní rezervy pomocí modelů Poissonova a Poisson- gamma rozdělení, přičemž zkoumá i odhad pomocí metody bootstrap.