Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 294
Rôzne metódy odhadu bodu zmeny
Various change point estimation methods
Různé metody odhadu bodu změny
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 07. 07. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis aims to give a comprehensive account of some of the most recent methods of a change point estimation. The literature on the change point estimation shows a variety of approaches to deal with this subject. Among ...
Cieľom tejto práce je podať zrozumiteľný výklad niektorých najnovších metód odha- dovania bodu zmeny. V literatúre môžeme nájsť rôzne prístupy k riešeniu tejto problema- tiky. Medzi ne patria testy založené na procese ...
Cieľom tejto práce je podať zrozumiteľný výklad niektorých najnovších metód odha- dovania bodu zmeny. V literatúre môžeme nájsť rôzne prístupy k riešeniu tejto problema- tiky. Medzi ne patria testy založené na procese ...
Estimation of the pair correlation function of a point process
Odhady párové korelační funkce bodového procesu
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 17. 09. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá jádrovými odhady párové korelační funkce stacionárního a isot- ropního bodového procesu. Jako první jsou vybudovány základy teorie bodových procesů. Potom jsou odvozeny vzorce pro střední hodnotu a ...
This thesis deals with kernel estimation of the pair correlation function of a stationary and isotropic point process. Firstly, the basics of the theory of point processes are built up. Then, the derivation of formulas for ...
This thesis deals with kernel estimation of the pair correlation function of a stationary and isotropic point process. Firstly, the basics of the theory of point processes are built up. Then, the derivation of formulas for ...
Srovnání modelů pravděpodobností ve fotbalovém sázení
Comparison of Models for Probabilities in Football Betting
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 13. 02. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of the thesis is to compare different statistical models for football betting odds and determine the best performing once based on the historical performance of sport teams. There are at least three possible ...
Cílem práce je porovnat různé statistické modely pro fotbalové kurzy a předpovědět co nejlépe chování týmu na základě historických výkonů týmu. Jsou zde nejméně tři možnosti, jak počítat pravděpodobnost, a to nelineární ...
Cílem práce je porovnat různé statistické modely pro fotbalové kurzy a předpovědět co nejlépe chování týmu na základě historických výkonů týmu. Jsou zde nejméně tři možnosti, jak počítat pravděpodobnost, a to nelineární ...
Úplně nejmenší čtverce a jejich asymptotické vlastnosti
Total Least Squares and Their Asymptotic Properties
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 07. 07. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá metodou úplně nejmenších čtverc·, která slouží pro odhad parametr· v lineárních modelech. V práci je uveden základní popis metody a její asymptotické vlastnosti. Je vysvětleno, jakým zp·sobem lze v ...
Useknuté čítací procesy
Truncated counting processes
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 11. 09. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of this thesis is the prediction of insurance events under the condition that the data related to the occurrence of the events is truncated. The nature of the truncation lies in the fact that in the present we ...
Tato práce se zabývá predikcí počtu pojistných událostí, když data o vznicích udá- lostí jsou useknutá. Podstata useknutí dat spočívá v tom, že v současnosti pozorujeme pouze události, které již byly nahlášeny pojišťovnám. ...
Tato práce se zabývá predikcí počtu pojistných událostí, když data o vznicích udá- lostí jsou useknutá. Podstata useknutí dat spočívá v tom, že v současnosti pozorujeme pouze události, které již byly nahlášeny pojišťovnám. ...
Maximálna vierohodnosť za prítomnosti vedľajších parametrov
Maximum likelihood in the presence of incidental parameters
Maximální věrohodnost za přítomnosti vedlejších parametrů
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 05. 09. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Kauzalita vo viacrozmerných časových radoch
Causality in multiple time series
Kauzalita ve vícerozměrných časových řadách
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 23. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The bachelor thesis describes causality in multiple time series. Mul- tiple time series are formulated by using vector autoregressive models (VAR). The general properties of the VAR model are defined in the thesis . Model ...
Bakalárska práca popisuje kauzalitu vo viacrozmerných časových radoch. Viacrozmerné časové rady sú vyjadrené pomocou vektorových au- toregresných modelov (VAR), pričom sú popísané základné vlastnosti mod- elov VAR. Tvorba ...
Bakalárska práca popisuje kauzalitu vo viacrozmerných časových radoch. Viacrozmerné časové rady sú vyjadrené pomocou vektorových au- toregresných modelov (VAR), pričom sú popísané základné vlastnosti mod- elov VAR. Tvorba ...
Cramérova-Woldova věta
The Cramér-Wold theorem
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Nagy, Stanislav
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 02. 09. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cramérova-Woldova věta říká, že každou d-rozměrnou (borelovskou) pravděpodob- nostní míru P dokážeme plně charakterizovat P-pravděpodobnostmi všech poloprostorů (množin bodů ležících na jednu stranu od nějaké nadroviny). ...
The Cramér-Wold theorem asserts, that every d-dimensional (Borel) probability me- asure can be characterized by the P-probabilities of all halfspaces (sets of points lying on one side of a given hyperplane). Equivalently, ...
The Cramér-Wold theorem asserts, that every d-dimensional (Borel) probability me- asure can be characterized by the P-probabilities of all halfspaces (sets of points lying on one side of a given hyperplane). Equivalently, ...
Simplicial depth
Simplexová hloubka
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Nagy, Stanislav
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 26. 06. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Depth functions play a crucial role in nonparametric statistics by generalizing orderings, ranks, and quantiles to multivariate data. In our thesis, we provide a comprehensive study of the classical and revised definitions ...
Hĺbkové funkcie nepochybne zohrávajú kľúčovú úlohu v neparametrickej šta- tistike, a to tým, že zovšeobecňujú poradie a kvantily pre viacrozmerné dáta. V našej práci sa zameriame na simplexovú hĺbkovú funkciu. Dôkladne ...
Hĺbkové funkcie nepochybne zohrávajú kľúčovú úlohu v neparametrickej šta- tistike, a to tým, že zovšeobecňujú poradie a kvantily pre viacrozmerné dáta. V našej práci sa zameriame na simplexovú hĺbkovú funkciu. Dôkladne ...
Neparametrický odhad funkce intenzity bodového procesu závislé na kovariátách
Nonparametric estimation of the intensity function of a point process depending on covariates
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 07. 09. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Point processes describe random point patterns in space. One of their most important characteristics is the intensity function. Furthermore, additional information about the surveyed area, so-called covariates, is often ...
Bodové procesy modelují náhodné body rozmístěné v prostoru. Jednou z jejich nej- důležitějších charakteristik je funkce intenzity. Pro bodové procesy jsou často k dispozici také doplňující informace o zkoumané oblasti, ...
Bodové procesy modelují náhodné body rozmístěné v prostoru. Jednou z jejich nej- důležitějších charakteristik je funkce intenzity. Pro bodové procesy jsou často k dispozici také doplňující informace o zkoumané oblasti, ...