Poissonův proces a procesy obnovy jako modely škodní frekvence

Ernst, Lukas

Poisson process and renewal processes as claim frequency models

dc.contributor.advisor	Kříž, Pavel
dc.creator	Ernst, Lukas
dc.date.accessioned	2024-11-28T17:19:32Z
dc.date.available	2024-11-28T17:19:32Z
dc.date.issued	2024
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11956/191993
dc.description.abstract	Tato bakalářská práce se zaměřuje na modelování škodní frekvence, přičemž zkoumá Poissonův proces a jeho zobecnění proces obnovy. První část práce se věnuje analýze Po- issonova procesu, zatímco druhá část se zabývá procesem obnovy a jeho asymptotickými vlastnostmi. Práce má poskytnout ucelený pohled na danou problematiku z matematické perspektivy a je doplněná simulační studií. 1	cs_CZ
dc.description.abstract	This bachelor's thesis focuses on modeling claim frequency, examining the Poisson process and its generalization, the renewal process. The first part of the thesis analyzes the Poisson process, while the second part delves into the renewal process and its asymp- totic properties. The aim of the thesis is to provide a comprehensive view of the issue from a mathematical perspective and is complemented by a simulation study. 1	en_US
dc.language	Čeština	cs_CZ
dc.language.iso	cs_CZ
dc.publisher	Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta	cs_CZ
dc.subject	Poisson process\|renewal processes	en_US
dc.subject	Poissonův proces\|procesy obnovy	cs_CZ
dc.title	Poissonův proces a procesy obnovy jako modely škodní frekvence	cs_CZ
dc.type	bakalářská práce	cs_CZ
dcterms.created	2024
dcterms.dateAccepted	2024-06-26
dc.description.department	Department of Probability and Mathematical Statistics	en_US
dc.description.department	Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky	cs_CZ
dc.description.faculty	Matematicko-fyzikální fakulta	cs_CZ
dc.description.faculty	Faculty of Mathematics and Physics	en_US
dc.identifier.repId	261841
dc.title.translated	Poisson process and renewal processes as claim frequency models	en_US
dc.contributor.referee	Karafiátová, Iva
thesis.degree.name	Bc.
thesis.degree.level	bakalářské	cs_CZ
thesis.degree.discipline	Financial Mathematics	en_US
thesis.degree.discipline	Finanční matematika	cs_CZ
thesis.degree.program	Financial Mathematics	en_US
thesis.degree.program	Finanční matematika	cs_CZ
uk.thesis.type	bakalářská práce	cs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs	Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky	cs_CZ
uk.taxonomy.organization-en	Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics	en_US
uk.faculty-name.cs	Matematicko-fyzikální fakulta	cs_CZ
uk.faculty-name.en	Faculty of Mathematics and Physics	en_US
uk.faculty-abbr.cs	MFF	cs_CZ
uk.degree-discipline.cs	Finanční matematika	cs_CZ
uk.degree-discipline.en	Financial Mathematics	en_US
uk.degree-program.cs	Finanční matematika	cs_CZ
uk.degree-program.en	Financial Mathematics	en_US
thesis.grade.cs	Velmi dobře	cs_CZ
thesis.grade.en	Very good	en_US
uk.abstract.cs	Tato bakalářská práce se zaměřuje na modelování škodní frekvence, přičemž zkoumá Poissonův proces a jeho zobecnění proces obnovy. První část práce se věnuje analýze Po- issonova procesu, zatímco druhá část se zabývá procesem obnovy a jeho asymptotickými vlastnostmi. Práce má poskytnout ucelený pohled na danou problematiku z matematické perspektivy a je doplněná simulační studií. 1	cs_CZ
uk.abstract.en	This bachelor's thesis focuses on modeling claim frequency, examining the Poisson process and its generalization, the renewal process. The first part of the thesis analyzes the Poisson process, while the second part delves into the renewal process and its asymp- totic properties. The aim of the thesis is to provide a comprehensive view of the issue from a mathematical perspective and is complemented by a simulation study. 1	en_US
uk.file-availability	V
uk.grantor	Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky	cs_CZ
thesis.grade.code	2
uk.publication-place	Praha	cs_CZ
uk.thesis.defenceStatus	O