Optimální portfolia se střední hodnotou a rozptylem: Souvislosti s maximalizací užitku v diskrétním případě

Jerhot, Matěj

Optimal Mean Variance Portfolios: Link to Utility Maximization in Discrete Case

bakalářská práce (OBHÁJENO)

Zobrazit/otevřít

Text práce (899.2Kb)

Posudek vedoucího (48.10Kb)

Posudek oponenta (55.46Kb)

Záznam o průběhu obhajoby (347.5Kb)

Trvalý odkaz

http://hdl.handle.net/20.500.11956/192788

Identifikátory

SIS: 252480

Oponent práce

Šmíd, Martin

Fakulta / součást

Matematicko-fyzikální fakulta

Obor

Obecná matematika

Katedra / ústav / klinika

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Datum obhajoby

3. 9. 2024

Nakladatel

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Jazyk

Čeština

Známka

Velmi dobře

Klíčová slova (česky)

portfolia se střední hodnotou a rozptylem|maximalizace užitku|diskrétní rozdělení