Optimální portfolia se střední hodnotou a rozptylem: Souvislosti s maximalizací užitku v diskrétním případě

Optimal Mean Variance Portfolios: Link to Utility Maximization in Discrete Case

View/Open

Text práce (899.2Kb)

Posudek vedoucího (48.10Kb)

Posudek oponenta (55.46Kb)

Záznam o průběhu obhajoby (347.5Kb)

Permanent link

http://hdl.handle.net/20.500.11956/192788

Identifiers

Study Information System: 252480

Collections

• Kvalifikační práce [11244]

Author

Jerhot, Matěj

Advisor

Večeř, Jan

Referee

Šmíd, Martin

Faculty / Institute

Faculty of Mathematics and Physics

Discipline

General Mathematics

Department

Department of Probability and Mathematical Statistics

Date of defense

3. 9. 2024

Publisher

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Language

Czech

Grade

Very good

Keywords (Czech)

portfolia se střední hodnotou a rozptylem|maximalizace užitku|diskrétní rozdělení

Keywords (English)

mean variance portfolio|utility maximization|discrete distributions

Citace dokumentu