Symetrie Stock Network založené na automorfismech

Abstract

Komplexní sít ě se využívají k modelování systém ů nap ř í č r ů znými obory, mimo jiné v n ě kolika oblastech ekonomie, konkrétn ě pro oblast obchodování na akciových trzích. Jednou z konkrétních vlastností sítí, která bývá č astým p ř edm ě tem zájmu p ř i jejich zkoumání je jejich symetrie. Jedna z možností vyjád ř ení symetrie jsou r ů zné charakteristiky automorfní grupy. V této práci zkoumáme vlastnosti takové symetrie pro sít ě tvo ř ené nad daty akciových trh ů , tzv. Stock Network, a jejich propojení s jevy reálného sv ě ta.

Complex networks are used to model accross differenet disciplines, among others several areas of economics, speci fi cally in the area of stock market. One of the many properties of networks that is often a subject of interest is their symmetry. Possible ways to express symmetry are different properties of the automorphism group. In the thesis, we explore properties of such symmetry of networks based on data from stock markets - Stock Networks - and its connection to events of the real world.