Comparison of GARCH models forecasting performance with respect to Value at risk

Srovnání výkonnosti předpovědí GARCH modelů s ohledem na hodnotu v riziku

Zobrazit/otevřít

Text práce (7.968Mb)

Příloha práce (19.28Mb)

Posudek vedoucího (85.24Kb)

Posudek oponenta (60.95Kb)

Záznam o průběhu obhajoby (277.9Kb)

Trvalý odkaz

http://hdl.handle.net/20.500.11956/193491

Identifikátory

SIS: 270709

Kolekce

• Kvalifikační práce [18159]

Autor

Vlach, František

Vedoucí práce

Hanus, Luboš

Oponent práce

Vácha, Lukáš

Fakulta / součást

Fakulta sociálních věd

Obor

Ekonomie a finance

Katedra / ústav / klinika

Institut ekonomických studií

Datum obhajoby

10. 9. 2024

Nakladatel

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Jazyk

Angličtina

Známka

Velmi dobře

Klíčová slova (česky)

GARCH, Realizovaná volatilita, Value at risk

Klíčová slova (anglicky)

GARCH, Realized volatility, Value at risk

Citace dokumentu