Zobrazit minimální záznam

Actuarial approach to credit risk modelling
dc.contributor.advisorBenková, Markéta
dc.creatorBenešová, Milena
dc.date.accessioned2017-04-20T13:39:10Z
dc.date.available2017-04-20T13:39:10Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/26894
dc.description.abstractPředmětem této práce je jeden z modelů pro měření kreditního rizika - model CreditRisk+. Cílem je přehledně popsat teorii, na které je tento model založen, a ve druhé části předvést praktický příklad výpočtu rozdělení ztrát. Model používá Poissonovo rozdělení jako rozdělení počtu selhání, z čehož se poté určí právě rozdělení ztrát. Toto rozdělení je výstupem z modelu. Model má dvě varianty, kterými se práce, ve své teoretické části zabývá. První je výpočet rozdělení ztrát v případě, že je míra selhání každého dlužníka konstantní. Základním přínosem tohoto modelu pro měření kreditního rizika je ale varianta druhá, která počítá v variabilními mírami selhání. Předmětem pkratické části je rekurzivní výpočet rozdělení ztrát, který je nabízen tvůrci modelu. Práce se ale zabývá také spojením modelu CreditRisk+ s jiným modelem pro měření kreditního rizika, známém pod názvem CreditMetrics. Výpočet využívá Monte Carlo simulace z hoto modelu. Cílem praktické části je ukázat, jak se model dá aplikovat v praxi.cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with one of the models for the credit risk measurement - the model CreditRisk+. The theoretical part describes the theory which is the basis for this model. Further, the thesis demonstrates an applicative example of calculation distribution of default losses. The model uses Poisson distribution as the distribution of the number of defaults from this we can proceed to the distribution of default losses which is output from this model. The theoretical part also presents two variants of this model. The first of this variant is the calculation of the distribution of default losses with fixed default rates. The main asset of this model is the second variant which calculates with the variable default rates. The applied part deals with the recurrence relation which is described with the model-makers. This thesis deals with the combination of CreditRisk+ with the another model known as CreditMetrics, too. The calculation is realized on the basis of Monte Carlo's simulation of the future portfolio. The aim of this part is to demonstrate how this model is applicable in practise.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.titleAktuárský přístup k modelování kreditních rizikcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-06-02
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId68136
dc.title.translatedActuarial approach to credit risk modellingen_US
dc.contributor.refereeMandl, Petr
dc.identifier.aleph001393853
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinanční a pojistná matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial and insurance mathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční a pojistná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial and insurance mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPředmětem této práce je jeden z modelů pro měření kreditního rizika - model CreditRisk+. Cílem je přehledně popsat teorii, na které je tento model založen, a ve druhé části předvést praktický příklad výpočtu rozdělení ztrát. Model používá Poissonovo rozdělení jako rozdělení počtu selhání, z čehož se poté určí právě rozdělení ztrát. Toto rozdělení je výstupem z modelu. Model má dvě varianty, kterými se práce, ve své teoretické části zabývá. První je výpočet rozdělení ztrát v případě, že je míra selhání každého dlužníka konstantní. Základním přínosem tohoto modelu pro měření kreditního rizika je ale varianta druhá, která počítá v variabilními mírami selhání. Předmětem pkratické části je rekurzivní výpočet rozdělení ztrát, který je nabízen tvůrci modelu. Práce se ale zabývá také spojením modelu CreditRisk+ s jiným modelem pro měření kreditního rizika, známém pod názvem CreditMetrics. Výpočet využívá Monte Carlo simulace z hoto modelu. Cílem praktické části je ukázat, jak se model dá aplikovat v praxi.cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with one of the models for the credit risk measurement - the model CreditRisk+. The theoretical part describes the theory which is the basis for this model. Further, the thesis demonstrates an applicative example of calculation distribution of default losses. The model uses Poisson distribution as the distribution of the number of defaults from this we can proceed to the distribution of default losses which is output from this model. The theoretical part also presents two variants of this model. The first of this variant is the calculation of the distribution of default losses with fixed default rates. The main asset of this model is the second variant which calculates with the variable default rates. The applied part deals with the recurrence relation which is described with the model-makers. This thesis deals with the combination of CreditRisk+ with the another model known as CreditMetrics, too. The calculation is realized on the basis of Monte Carlo's simulation of the future portfolio. The aim of this part is to demonstrate how this model is applicable in practise.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.identifier.lisID990013938530106986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV