Portfolio investment for individual investors : (portfolio recommendations for three case studies)
Investovaní do portfólia pro soukromé investory : doporučení pro portfólio ve třech případových studiích
bakalářská práce (OBHÁJENO)
![Náhled dokumentu](/bitstream/handle/20.500.11956/28834/thumbnail.png?sequence=7&isAllowed=y)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/28834Identifikátory
SIS: 87237
Kolekce
- Kvalifikační práce [17631]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Baxa, Jaromír
Fakulta / součást
Fakulta sociálních věd
Obor
Ekonomie
Katedra / ústav / klinika
Institut ekonomických studií
Datum obhajoby
17. 6. 2010
Nakladatel
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních vědJazyk
Angličtina
Známka
Velmi dobře
Práca sa zameriava na oblasť investovania do portfólia vzhľadom na súkromných investorov. Rozoberá ich investičné možnosti a behaviorálne aspekty, ktoré môžu zapríčiniť odchýlenie sa od racionality v správaní investorov a ktoré tiež majú dopad na vytváranie ich investičných cieľov. Dve kvalitatívne metódy na alokáciu aktív sa skúmali na troch prípadových štúdiách investorov, ktoré viedli nakoniec k rozdeleniu obsahu ich portfólií medzi akcie a obligácie. Dodatočne sa vykonalo rozšírenie tohto tradičného rozdelenia medzi akcie a obligácie o nehnuteľnosti, komodity a umenie a starožitnosti, ktorého vhodnosť sa analyzovala pre každého investora z prípadových štúdií. V úplnom závere práce sa spomína kvantitatívna mean-variance optimalizačná metóda alokácie aktív.
The thesis focuses on the portfolio investment area with respect to individual investors. It discusses their investment possibilities and behavioural aspects that may be the cause of deviations in investors' behaviour from rationality and which as well have the impact on forming their investment objectives. On the three investor case studies two qualitatitive methods of asset allocation are studied, eventually dividing the content of their investment portfolios between stocks and bonds. Additionally, the extension to the traditional stock and bond allocation is performed by means of real estate, commodities and art and antiques and its appropriateness is analyzed for each case study investor. At the very end of the thesis a quantitative mean-variance optimization method of asset allocation is mentioned.