Stochastické procesy v kombinaci životního pojištění a hypotečního úvěru

Abstract

Cílem diplomové práce je popsat stochastické procesy v kombinaci investičního životního pojištění a hypotečního úvěru a na jejich základě sestrojit a analyzovat vhodné matematické modely. Podstata kombinace investičního životního pojištění a hypotečního úvěru spočívá v tom, že namísto aby klient postupně umořoval dluh plynoucí z hypotečního úvěru, splácí pouze úroky a souběžně investuje v rámci investičního životního pojištění. Na konci doby trvání hypotečního úvěru klient jednorázově splatí jistinu z prostředků, které investoval v rámci investičního životního pojištění.

The goal of the diploma thesis is to describe stochastic processes in the combination of mortgage loan and fund-linked life insurance, and to construct and analyze suitable mathematical models related to them. The idea of the combination of mortgage loan and fund-linked life insurance consists in serving the debt via paying up the interest only and investing the rest of the instalment within a fund-linked life insurance, instead of amortizing the debt gradually. At the maturity time, the principal sum will be amortized at once, using assets which have been invested within a fund-linked life insurance.