Chyba predikce v technických rezervách neživotního pojištění

Abstract

Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet rezervy na pojistná plnění - stochastickými verzemi metod Chain ladder, Bornhuetter/Fergusonovou a multiplikativní. V první části jsou představeny jejich předpoklady, odhady a vlastnosti parametrů a dále vzorce pro stanovení škodních rezerv. V druhé části textu jsou odvozeny střední kvadratické odchylky těchto rezerv a jejich odhady. Na závěr jsou tyto metody aplikovány na konkrétní data, aby mohly být metody mezi sebou porovnány.

This thesis deals with a description of three claims reserving methods - with stochastic models for Chain ladder, Bornhuetter/Ferguson and multiplicative method. There are mentioned their assumptions, parameter estimates, their properties and formulas for loss reserves in the first part. The second part of the text is devoted to formulas for the mean squared error of prediction and its estimate. Finally, a numerical example shows comparison of these methods.