| dc.contributor.advisor | Branda, Martin | |
| dc.creator | Radič, Pavol | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-06T19:28:41Z | |
| dc.date.available | 2017-05-06T19:28:41Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/40291 | |
| dc.description.abstract | Práca študuje modelovanie vývoja úrokovej miery. Pojednáva o najznámejších modeloch okamžitej úrokovej miery. Podrobnejšie sa zaoberá Vašíčkovím, CIR a Ho & Lee modelom, kde je dynamika systému zadaná stochastickou diferenciálnou rovnicou. Ďalej rieši kalibráciu a tvorbu binomického úrokového stromu. Cieľom práce je popísať a porovnať medzi sebou rôzné stochastické modely úrokových mier. | cs_CZ |
| dc.description.abstract | This thesis deals with modeling the development of interest rates. It discusses the most popular models of short interest rate. It focuses in detail on widely known short-rate models, i.e. Vašíček, CIR and Ho & Lee model where the dynamics of the system is described by stochastic diferential equation. The next section offers dealing with the calibration and the creation of a binomial interest rate tree. The main purpose of this work is to describe different stochastic models of interest rates and compare them with each other. | en_US |
| dc.language | Slovenčina | cs_CZ |
| dc.language.iso | sk_SK | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.subject | Modely okamžitej úrokovej miery | cs_CZ |
| dc.subject | Binomický úrokový strom | cs_CZ |
| dc.subject | Bez-kupónový dlhopis | cs_CZ |
| dc.subject | Short-rate models | en_US |
| dc.subject | Binomial interest rate tree | en_US |
| dc.subject | Zero-coupon bond | en_US |
| dc.title | Modely úrokových měr | sk_SK |
| dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2012 | |
| dcterms.dateAccepted | 2012-09-03 | |
| dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.identifier.repId | 113163 | |
| dc.title.translated | Interest rate models | en_US |
| dc.title.translated | Modely úrokových měr | cs_CZ |
| dc.contributor.referee | Hurt, Jan | |
| dc.identifier.aleph | 001498358 | |
| thesis.degree.name | Bc. | |
| thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Financial Mathematics | en_US |
| thesis.degree.discipline | Finanční matematika | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
| thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
| uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Finanční matematika | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | Financial Mathematics | en_US |
| uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
| thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Excellent | en_US |
| uk.abstract.cs | Práca študuje modelovanie vývoja úrokovej miery. Pojednáva o najznámejších modeloch okamžitej úrokovej miery. Podrobnejšie sa zaoberá Vašíčkovím, CIR a Ho & Lee modelom, kde je dynamika systému zadaná stochastickou diferenciálnou rovnicou. Ďalej rieši kalibráciu a tvorbu binomického úrokového stromu. Cieľom práce je popísať a porovnať medzi sebou rôzné stochastické modely úrokových mier. | cs_CZ |
| uk.abstract.en | This thesis deals with modeling the development of interest rates. It discusses the most popular models of short interest rate. It focuses in detail on widely known short-rate models, i.e. Vašíček, CIR and Ho & Lee model where the dynamics of the system is described by stochastic diferential equation. The next section offers dealing with the calibration and the creation of a binomial interest rate tree. The main purpose of this work is to describe different stochastic models of interest rates and compare them with each other. | en_US |
| uk.file-availability | V | |
| uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.identifier.lisID | 990014983580106986 | |
