Vliv chyb měření nezávisle proměnných na odhady a testy v regresních modelech

Abstract

The thesis concerns with e ect of covariate measurement error on the least squares estimators and tests of importance of parameters in regression models. It refers to unsatis ed assumptions of linear model when using measurement error covariates and resulting e ect on estimates and tests in regression models. It focuses mainly on investigation of consistence of estimates of linear and quadratic coeficient in additive and multiplicative model with one covariate with homoscedastic and heteroscedastic measurement error. In the nal chapter teoretical results are grounded by simulation study.

Práce se zabývá vlivem chyby měření regresorů na odhady parametrů metodou nejmenších čtverců a na testy významnosti parametrů v regresních modelech. Poukazuje na nesplnění předpokladů lineárního modelu při použití regresorů měřených s chybou a na následný vliv na odhady a testy v regresních modelech. Zaměřuje se na zkoumání otázky konzistence odhadů lineárního a kvadratického členu v aditivním a multiplikativním modelu s jedním regresorem měřeným s chybou, která je buď homoskedastická nebo heteroskedatická. Teoretické výsledky jsou na závěr podloženy simulační studii.