Testování hypotéz ve finančních časových řadách

Abstract

Finanční data mají často podobu časových řad, v takových případech se jejich analýza provádí za pomoci statistických metod pro časové řady. V práci jsou popsány vybrané parametrické a neparametrické testy hypotézy náhodné procházky. Testy jsou konstruovány proti obecným alternativám vzájemné korelovanosti hodnot, ale i proti alternativám trendu a alternativám cyklické struktury dat. Práce poskytuje teoretická východiska těchto testů a také jejich aplikace na reálná finanční data.

Financial data often take the form of time series. In such cases, their analysis is performed using statistical methods for time series. The thesis describes selected parametric and nonparametric tests of random walk hypothesis. Tests are designed against common mutual correlation alternatives but also against trend and cyclic data structure alternatives. The thesis provides the theoretical basis of these tests and their application to real financial data.