| dc.contributor.advisor | Gapko, Petr | |
| dc.creator | Pavlovičová, Jana | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-08T13:07:00Z | |
| dc.date.available | 2017-05-08T13:07:00Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/49407 | |
| dc.description.abstract | Předmětem diplomové práce "Metody agregace rizik na finančních trzích" je představení všech rizik vyskytujících se na finančních trzích a způsobů jejich měření. Dále jsou zde uvedeny metody agregace kreditního, tržního a operačního rizika zahrnující mimo jiného teorii copula funkcí. V praktické části jsou vytvořeny Gaussovy a t - copula funkce, abychom zjistili hodnoty agregovaných rizik pro data sedmi vybraných bank operujících na českém trhu. | cs_CZ |
| dc.description.abstract | This diploma thesis "Methods of risk aggregation on financial markets" introduces all kinds of risk that are present on the financial markets. In the first part there are explained the ways and methods of measurement of these risks. Next there are shown the methods of aggregation of credit, market and operational risks. One of these methods are copula functions which are constructed in practical part of this thesis. | en_US |
| dc.language | Čeština | cs_CZ |
| dc.language.iso | cs_CZ | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
| dc.subject | riziko | cs_CZ |
| dc.subject | agregace rizik | cs_CZ |
| dc.subject | kreditní riziko | cs_CZ |
| dc.subject | tržní riziko | cs_CZ |
| dc.subject | operační riziko | cs_CZ |
| dc.subject | rizikový faktor | cs_CZ |
| dc.subject | risk | en_US |
| dc.subject | risk aggregation | en_US |
| dc.subject | credit risk | en_US |
| dc.subject | market risk | en_US |
| dc.subject | operational risk | en_US |
| dc.subject | risk factor | en_US |
| dc.title | Metody agregace rizik na finančních trzích | cs_CZ |
| dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2011 | |
| dcterms.dateAccepted | 2011-09-13 | |
| dc.description.department | Institute of Economic Studies | en_US |
| dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Social Sciences | en_US |
| dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
| dc.identifier.repId | 93606 | |
| dc.title.translated | Methods of Risk Aggregation on Financial Markets | en_US |
| dc.contributor.referee | Báťa, Karel | |
| dc.identifier.aleph | 001386115 | |
| thesis.degree.name | Mgr. | |
| thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Economics | en_US |
| thesis.degree.discipline | Ekonomie | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Economics | en_US |
| thesis.degree.program | Ekonomické teorie | cs_CZ |
| uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Fakulta sociálních věd::Institut ekonomických studií | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Social Sciences::Institute of Economic Studies | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Social Sciences | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | FSV | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Ekonomie | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | Economics | en_US |
| uk.degree-program.cs | Ekonomické teorie | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Economics | en_US |
| thesis.grade.cs | Dobře | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Good | en_US |
| uk.abstract.cs | Předmětem diplomové práce "Metody agregace rizik na finančních trzích" je představení všech rizik vyskytujících se na finančních trzích a způsobů jejich měření. Dále jsou zde uvedeny metody agregace kreditního, tržního a operačního rizika zahrnující mimo jiného teorii copula funkcí. V praktické části jsou vytvořeny Gaussovy a t - copula funkce, abychom zjistili hodnoty agregovaných rizik pro data sedmi vybraných bank operujících na českém trhu. | cs_CZ |
| uk.abstract.en | This diploma thesis "Methods of risk aggregation on financial markets" introduces all kinds of risk that are present on the financial markets. In the first part there are explained the ways and methods of measurement of these risks. Next there are shown the methods of aggregation of credit, market and operational risks. One of these methods are copula functions which are constructed in practical part of this thesis. | en_US |
| uk.file-availability | V | |
| uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií | cs_CZ |
| dc.identifier.lisID | 990013861150106986 | |
