| dc.contributor.advisor | Andrlíková, Petra | |
| dc.creator | Šopov, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T06:45:10Z | |
| dc.date.available | 2017-05-16T06:45:10Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/55367 | |
| dc.description.abstract | Model CAPM je považován za základní model při oceňování systematického risku aktiv a jeho provázanosti s výnosností trhu. Tato práce využívá této struktury a použitím různých metod, mezi které patří OLS, DCC MGARCH a SSF modelovaní, se snaží najít nejvhodnější metodu z výše zmíněných, která dokáže nejlépe odhadnout koeficienty systematického risku. Tyto koeficienty jsou dále použity pro zajištění rizika portfolií, které jsou vytvořeny z akcií obchodovaných na různých burzách- NYSE Composite a NASDAQ Composite. Na základě obdržených výsledků o výkonu zajištění rizika v každém portfoliu budeme schopni vyhodnotit, která z metod je nejvhodnější pro odhad systematické risku v modelu CAPM. Klíčová slova: CAPM, Systematický risk, Portfolio risk hedge, OLS, DCC MGARCH, SSF model JEL Classification: C22, C58, G11, G12, G15 Author's e-mail: danielsopov@email.cz Supervisor's e-mail: andrlikova@gmail.com | cs_CZ |
| dc.language | English | cs_CZ |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
| dc.subject | Beta hedging | cs_CZ |
| dc.subject | CAPM | cs_CZ |
| dc.subject | OLS | cs_CZ |
| dc.subject | DCC MGARCH | cs_CZ |
| dc.subject | SSF | cs_CZ |
| dc.subject | Beta hedging | en_US |
| dc.subject | CAPM | en_US |
| dc.subject | OLS | en_US |
| dc.subject | DCC MGARCH | en_US |
| dc.subject | SSF | en_US |
| dc.title | Modern way of calculation of CAPM coefficient: Beta hedging application | en_US |
| dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2013 | |
| dcterms.dateAccepted | 2013-06-26 | |
| dc.description.department | Institute of Economic Studies | en_US |
| dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Social Sciences | en_US |
| dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
| dc.identifier.repId | 135850 | |
| dc.title.translated | Moderní způsob výpočtu koeficientů CAPM: aplikace na zajištění rizika pomocí koeficientu Beta | cs_CZ |
| dc.contributor.referee | Gapko, Petr | |
| dc.identifier.aleph | 001604576 | |
| thesis.degree.name | Mgr. | |
| thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Economics | en_US |
| thesis.degree.discipline | Ekonomie | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Ekonomické teorie | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Economics | en_US |
| uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Fakulta sociálních věd::Institut ekonomických studií | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Social Sciences::Institute of Economic Studies | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Social Sciences | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | FSV | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Ekonomie | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | Economics | en_US |
| uk.degree-program.cs | Ekonomické teorie | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Economics | en_US |
| thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Very good | en_US |
| uk.abstract.cs | Model CAPM je považován za základní model při oceňování systematického risku aktiv a jeho provázanosti s výnosností trhu. Tato práce využívá této struktury a použitím různých metod, mezi které patří OLS, DCC MGARCH a SSF modelovaní, se snaží najít nejvhodnější metodu z výše zmíněných, která dokáže nejlépe odhadnout koeficienty systematického risku. Tyto koeficienty jsou dále použity pro zajištění rizika portfolií, které jsou vytvořeny z akcií obchodovaných na různých burzách- NYSE Composite a NASDAQ Composite. Na základě obdržených výsledků o výkonu zajištění rizika v každém portfoliu budeme schopni vyhodnotit, která z metod je nejvhodnější pro odhad systematické risku v modelu CAPM. Klíčová slova: CAPM, Systematický risk, Portfolio risk hedge, OLS, DCC MGARCH, SSF model JEL Classification: C22, C58, G11, G12, G15 Author's e-mail: danielsopov@email.cz Supervisor's e-mail: andrlikova@gmail.com | cs_CZ |
| uk.file-availability | V | |
| uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií | cs_CZ |
| dc.identifier.lisID | 990016045760106986 | |
