Actuarial reserving methods for non-life insurance
Aktuárské rezervovací metody v neživotním pojištění
diploma thesis (DEFENDED)
View/
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/192932Identifiers
Study Information System: 265309
Collections
- Kvalifikační práce [11220]
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial and Insurance Mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
5. 9. 2024
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
English
Grade
Very good
Keywords (Czech)
rezerva na škody|řetězový žebřík|generalizované lineární modely|generalizované lineární smíšené modelyKeywords (English)
loss reserve|chain ladder|generalized linear models|generalized linear mixed modelsTato práce zkoumá běžné metody výpočtu rezerv na pojištění v neživotním pojištění, včetně tradiční metody řetězového žebříku (CL) a metody Bornhuetter-Ferguson (BF), jakož i stochastických metod, jako jsou Generalizované lineární modely (GLM) a Generalizované lineární smíšené modely (GLMM). Porovnáním těchto metod jsme zjistili, že stochastické metody jsou účinnější při zachycování náhodných výkyvů v datech. K ověření těchto závěrů aplikujeme tyto modely na reálná pojišťovací data a analyzujeme výsledky. Závěry této studie poskytují důležité pokyny a reference pro odhad rezerv v pojišťovacím průmyslu.