Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění
Computational tools for IBNR reserves calculation
diploma thesis (DEFENDED)
![Document thumbnail](/bitstream/handle/20.500.11956/34274/thumbnail.png?sequence=8&isAllowed=y)
View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/34274Identifiers
Study Information System: 68086
Collections
- Kvalifikační práce [11266]
Author
Advisor
Referee
Mazurová, Lucie
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial and insurance mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
16. 9. 2010
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Good
Keywords (Czech)
Pojišťovnictví, IBNR rezerva, chain-ladderKeywords (English)
Insurance, IBNR reserve, chain-ladderNázev práce: Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění Autor: Bc. Štěpán Gregor Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA pojišťovna, a.s. e-mail vedoucího: Helga.Krafferova@uniqa.cz Abstrakt: Technické rezervy představují závazky pojišťovny vůči jejím klientům. V této práci se zaměříme na výpočetní metody rezervy na škody vzniklé do konce běžného účetního období, ale v tomto účetním období dosud nehlášené. Nejrozšířenější výpočetní metodou této rezervy je metoda chain-ladder, kterou v této práci detailně popíšeme. S využitím poznatků v této práci demonstrujeme výpočet rezervy na datech z pojistného trhu. Přílohou této práce je také samostatný výpočetní program. Klíčová slova: Pojišťovnictví, IBNR rezerva, chain-ladder
Title: Computational tools for IBNR reserves calculation Author: Bc. Štěpán Gregor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA pojišťovna, a.s. Supervisor' s e-mail address: Helga.Krafferova@uniqa.cz Abstract: Technical provisions represent the liability of the insurance company to its clients. In this work we focus on the computational tools of incurred but not reported claims. The most popular calculation method is probably the chain-ladder method which will be in detail analyzed in this thesis. Finally, by applying the theory in this work we will demonstrate the calculation in the own developed software. Keywords: Insurance, IBNR reserve, chain-ladder