Insolventnost bank a pravděpodobnost ruinování Fondu pojištění vkladů

Abstract

První část této studie se věnuje způsobům řízení tržních, operačních a úvěrových rizik v bankovnictví jak z hlediska výmoh regulátora (Basel I a Basel II), tak z pohledu vnitřních modelů oceňování. Jako nejvíce používané risk manažery vnitřní modely pro oceňování tržních rizik jsou uvedeny model Value at Risk a teorie extrémních hodnot. Detailně jsou také popsány takové nejčastěji používané pro oceňování kreditního rizika modely jako CreditRisk+, CreditMetrics a KMV Corporation model. Pro poslední z modelů je pomocí simulační metody Monte Carlo odhadnuto pravděpodobnostní rozdělení výše očekávané a neočekávané ztráty pro teoretické portfolio úvěrových produktů. Druhá část diplomové práce popisuje činnost českého Fondu pojištění vkladů a jeho obdob v takových zemích jako Itálie, Velká Británie, USA a několika dalších. Také je zde na základě kolektivniho procesu rizika vypracován matematický model činnosti Fondu, na jehož základě jsou oceněny pravděpodobnosti jeho ruinování za určitých podmínek.

The first part of this paper is dedicated to different methods of managing market, operational and credit risks in banking following the regulatory documents (Basel I and Basel II) and internal pricing models. The Value at Risk model and the theory of extreme values internal models are described as the most widely used among risk managers. Most often used methods of credit risk pricing such as CreditRisk+, CreditMetrics and KMV Corporation model also depicted in details. In the scope of the last model the probabilistic distribution of the amount of expected and unexpected loss is estimated for the theoretical portfolio of credit products using Monte Carlo simulation techniques. The second part of the diploma thesis describes activities of the Czech Deposit Insurance Fund and similar institutions in such countries as Italy, Great Britain, USA and some others. Based on the collective risk process mathematical model of the Fund performance is worked out here as well. Based on it the probability of its ruin under specific conditions has been estimated.