Efektivnost kapitálových trhů se zaměřením na Burzu cenných papírů Praha

Abstract

Tato diplomová práce podává přehled o parametrických i neparametrických statistických testech pro testování hypotéz efektivnosti kapitálových trhů (z pohledu promítání všech minulých relevantních informací do aktuálních cen akcií). Některé z testů jsou pak aplikovány nejen na data z českého kapitálového trhu, ale také na data z vyspělého amerického trhu či na data z kapitálových trhů v Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

This diploma thesis summarizes the distribution based and distribution-free statistical tests for the efficient markets hypothesis. Some of these tests are applied to data from capital market in the Czech Republic and as well to data from capital markets in the U.S. or data from emerging capital markets in Hungary, Poland and Slovakia.