| dc.contributor.advisor | Flimmel, Daniela | |
| dc.creator | Váchová, Karla | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-28T21:12:46Z | |
| dc.date.available | 2024-11-28T21:12:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/192867 | |
| dc.description.abstract | V této práci analyzujeme derivát závislý na vývoji podkladového aktiva zvaný range accrual v jeho komplexnější verzi zahrnující stochastický pás, ve kterém se akumuluje prémiový úrok. Výplata tohoto strukturovaného produktu je založena na splnění pod- mínky, že je hodnota podkladového indexu v daném rozmezí. Hlavním výsledkem je aproximativní řešení pro očekávaný výnos tohoto produktu a jeho srovnání s technikou Monte Carlo. 1 | cs_CZ |
| dc.description.abstract | In this thesis, we analyse a path-dependent derivative called range accrual in its more complex version involving stochastic range in which the premium interest is accrued. The payoff of this structured product is based on the condition of the underlying index being within a given range. The main outcome is an approximative solution for the expected return of this product and its comparison with a Monte Carlo technique. 1 | en_US |
| dc.language | English | cs_CZ |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.subject | range accrual|option valuation|stochastic analysis|Black-Scholes|path-dependent|exotic options | en_US |
| dc.subject | range accrual|oceňování opcí|stochastická analýza|Black-Scholes|path-dependent|exotické opce | cs_CZ |
| dc.title | Range accrual valuation | en_US |
| dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2024 | |
| dcterms.dateAccepted | 2024-09-05 | |
| dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| dc.identifier.repId | 251383 | |
| dc.title.translated | Range accrual a jeho oceňování | cs_CZ |
| dc.contributor.referee | Kříž, Pavel | |
| thesis.degree.name | Mgr. | |
| thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Financial and insurance mathematics | en_US |
| thesis.degree.discipline | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Financial and Insurance Mathematics | en_US |
| thesis.degree.program | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
| uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | Financial and insurance mathematics | en_US |
| uk.degree-program.cs | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Financial and Insurance Mathematics | en_US |
| thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Very good | en_US |
| uk.abstract.cs | V této práci analyzujeme derivát závislý na vývoji podkladového aktiva zvaný range accrual v jeho komplexnější verzi zahrnující stochastický pás, ve kterém se akumuluje prémiový úrok. Výplata tohoto strukturovaného produktu je založena na splnění pod- mínky, že je hodnota podkladového indexu v daném rozmezí. Hlavním výsledkem je aproximativní řešení pro očekávaný výnos tohoto produktu a jeho srovnání s technikou Monte Carlo. 1 | cs_CZ |
| uk.abstract.en | In this thesis, we analyse a path-dependent derivative called range accrual in its more complex version involving stochastic range in which the premium interest is accrued. The payoff of this structured product is based on the condition of the underlying index being within a given range. The main outcome is an approximative solution for the expected return of this product and its comparison with a Monte Carlo technique. 1 | en_US |
| uk.file-availability | V | |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| thesis.grade.code | 2 | |
| uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
| uk.thesis.defenceStatus | O | |
