Poslední příspěvky

Zobrazují se záznamy 11021-11030 z 11121

  • Risk management pro penzijní fondy 

    Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
    Jancurová, Mária (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
    Datum obhajoby: 26. 5. 2006
  • Risk measures - sensitivity and dynamics 

    Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
    Branda, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
    Datum obhajoby: 16. 5. 2006
    Risk measures are subject to many scientific papers and monographs published on financial portfolio optimization problem within stochastic programming. Currently there are many functionals which measure risk of random ...
  • Volatility of Euro: Trends and Modelling 

    Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
    Böhm, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
    Datum obhajoby: 18. 5. 2006
    The main objective of this work is to model volatility of Euro to Czech Koruna exchange rate between 1.1.1999 and 30.12.2005 and investigate changes in its behaviour. In order to achieve this we search for structural breaks ...
  • Použití genetické informace v pojišťovnictví. Alzheimerova choroba v pojištění dlouhodobé péče. 

    Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
    Jaroš, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
    Datum obhajoby: 26. 5. 2006
    The dissertation can be viewed at as a contribution to the discussion about using genetic information in the insurance industry. The debate is fully being held in the United Kingdom and other countries. It is only a matter ...
  • Odhad polohy nulových bodů 

    Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
    Juríček, Jozef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
    Datum obhajoby: 18. 5. 2006
    The main interest of this master thesis is the estimation of location of zeros of the regression function and its derivatives by the parametric and nonparametric method. The first section includes either linear and nonlinear ...
  • Osově symetrické proudění viskózní newtonovské tekutiny 

    Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
    Kreml, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
    Datum obhajoby: 29. 5. 2006
  • Predikce poptávky po oběživu v ekonomice z hlediska centrální banky 

    Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
    Senft, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
    Datum obhajoby: 26. 5. 2006
    This diploma thesis deals with modeling and forecasting of the daily series of currency in circulation, which is one of the main autonomous factors influencing the liquidity of financial markets. Reasons for its modeling ...
  • Aditive Regression Models with Regression Splines 

    Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
    Maciak, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
    Datum obhajoby: 18. 5. 2006
  • Bimodální rozdělení 

    Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
    Došlá, Šárka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
    Datum obhajoby: 18. 5. 2006
    We study the bimodality of the mixture of two unimodal distributions. In the special cases we give necessary and su±cient conditions ensuring the bimodality of such mixtures. We study the probability of the event that the ...
  • Vybrané vlastnosti stacionárních axiálně symetrických polí v obecné relativitě 

    Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
    Požár, Norbert (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
    Datum obhajoby: 29. 5. 2006

© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV