Modelování rizikovosti úvěrového portfolia
Modeling Risk of a Credit Portfolio
diplomová práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/3351Identifikátory
SIS: 41325
Kolekce
- Kvalifikační práce [11214]
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční a pojistná matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
17. 2. 2006
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Výborně
Úvěrové riziko je ve finančním sektoru stále největším zdrojem rizika a jeho špatné měření a řízení může vést k obrovským ztrátám. Tato diplomová práce se zabývá metodami modelování (měření) velikosti úvěrového rizika na portfoliové bázi. První část se zabývá regulatorním přístupem k měření úvěrového rizika, který vychází z posledních regulatorních opatření známých pod názvem Basel II. Věnuje se zejména pokročilejšímu IRB (Internal Rating Based) přístupu. Druhá část je věnována modelu CreditMetrics společnosti J.P. Morgan. Výsledky obou přístupů jsou demonstrovány na korporátním úvěrovém portfoliu jedné z největších českých bank (České spořitelny, a.s.). Veškerá potřebná data, výpočty a výsledky jsou uložena na přiloženém CD.