| dc.contributor.advisor | Marosi, Gabriel | |
| dc.creator | Němeček, Tomáš | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-17T11:58:01Z | |
| dc.date.available | 2017-03-17T11:58:01Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/3351 | |
| dc.description.abstract | Úvěrové riziko je ve finančním sektoru stále největším zdrojem rizika a jeho špatné měření a řízení může vést k obrovským ztrátám. Tato diplomová práce se zabývá metodami modelování (měření) velikosti úvěrového rizika na portfoliové bázi. První část se zabývá regulatorním přístupem k měření úvěrového rizika, který vychází z posledních regulatorních opatření známých pod názvem Basel II. Věnuje se zejména pokročilejšímu IRB (Internal Rating Based) přístupu. Druhá část je věnována modelu CreditMetrics společnosti J.P. Morgan. Výsledky obou přístupů jsou demonstrovány na korporátním úvěrovém portfoliu jedné z největších českých bank (České spořitelny, a.s.). Veškerá potřebná data, výpočty a výsledky jsou uložena na přiloženém CD. | cs_CZ |
| dc.language | Čeština | cs_CZ |
| dc.language.iso | cs_CZ | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.title | Modelování rizikovosti úvěrového portfolia | cs_CZ |
| dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2006 | |
| dcterms.dateAccepted | 2006-02-17 | |
| dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.identifier.repId | 41325 | |
| dc.title.translated | Modeling Risk of a Credit Portfolio | en_US |
| dc.contributor.referee | Hurt, Jan | |
| dc.identifier.aleph | 001565387 | |
| thesis.degree.name | Mgr. | |
| thesis.degree.level | magisterské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Financial and insurance mathematics | en_US |
| thesis.degree.discipline | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
| thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
| uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | Financial and insurance mathematics | en_US |
| uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
| thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Excellent | en_US |
| uk.abstract.cs | Úvěrové riziko je ve finančním sektoru stále největším zdrojem rizika a jeho špatné měření a řízení může vést k obrovským ztrátám. Tato diplomová práce se zabývá metodami modelování (měření) velikosti úvěrového rizika na portfoliové bázi. První část se zabývá regulatorním přístupem k měření úvěrového rizika, který vychází z posledních regulatorních opatření známých pod názvem Basel II. Věnuje se zejména pokročilejšímu IRB (Internal Rating Based) přístupu. Druhá část je věnována modelu CreditMetrics společnosti J.P. Morgan. Výsledky obou přístupů jsou demonstrovány na korporátním úvěrovém portfoliu jedné z největších českých bank (České spořitelny, a.s.). Veškerá potřebná data, výpočty a výsledky jsou uložena na přiloženém CD. | cs_CZ |
| uk.file-availability | V | |
| uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.identifier.lisID | 990015653870106986 | |
