Statistické přístupy modelování ztrátovosti ze selhání

Abstract

Názov práce: 'tatistické prístupy modelovania stratovosti pri zlyhaní Autor: Veronika Betíková Katedra: Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci práce: Mgr. Karel Vaníček E-mail vedúceho práce: karelvanicek@seznam.cz Abstrakt: Cie©om tejto práce je predstavi' stratovos' pri zlyhaní ako jeden z parametrov kreditného rizika. Zaoberá sa priblížením základných charakteristík a spôsobov výpočtu LGD. Práca je tiež zameraná na bežne používané modely line- árnej regresie a zovšeobecnených lineárnych modelov, ktoré sú v praxi využívané k odhadu parametra LGD. Jednotlivé matematické modely a štatistické metódy pre odhady parametrov týchto modelov sú v práci stručne popísané a následne aplikované na simulované dáta. K©účové slová: LGD, beta regresia, OLS, odhad 1

Title: Statistical techniques for Loss Given Default Modeling Author: Veronika Betíková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Karel Vaníček Supervisor's e-mail address: karelvanicek@seznam.cz Abstract: The aim of this thesis is to introduce Loss given default as one of the parameters of credit risk. The thesis discusses the basic characters and meth- ods of LGD calculation. It also points out the common use of linear regression models and generalized linear models which are used in practice to estimate LGD parameter. Individual mathematical models and statistical methods for estima- tions of the parameters of such models are concisely described and consequently applied on simulated data. Keywords: LGD, beta regression, OLS, estimation 1