Actuarial reserving methods for non-life insurance
Aktuárské rezervovací metody v neživotním pojištění
diplomová práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/192932Identifikátory
SIS: 265309
Kolekce
- Kvalifikační práce [11220]
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Financial and Insurance Mathematics
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
5. 9. 2024
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Angličtina
Známka
Velmi dobře
Klíčová slova (česky)
rezerva na škody|řetězový žebřík|generalizované lineární modely|generalizované lineární smíšené modelyKlíčová slova (anglicky)
loss reserve|chain ladder|generalized linear models|generalized linear mixed modelsTato práce zkoumá běžné metody výpočtu rezerv na pojištění v neživotním pojištění, včetně tradiční metody řetězového žebříku (CL) a metody Bornhuetter-Ferguson (BF), jakož i stochastických metod, jako jsou Generalizované lineární modely (GLM) a Generalizované lineární smíšené modely (GLMM). Porovnáním těchto metod jsme zjistili, že stochastické metody jsou účinnější při zachycování náhodných výkyvů v datech. K ověření těchto závěrů aplikujeme tyto modely na reálná pojišťovací data a analyzujeme výsledky. Závěry této studie poskytují důležité pokyny a reference pro odhad rezerv v pojišťovacím průmyslu.