| dc.contributor.advisor | Branda, Martin | |
| dc.creator | Gao, Tongtong | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-29T01:10:11Z | |
| dc.date.available | 2024-11-29T01:10:11Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/192932 | |
| dc.description.abstract | Tato práce zkoumá běžné metody výpočtu rezerv na pojištění v neživotním pojištění, včetně tradiční metody řetězového žebříku (CL) a metody Bornhuetter-Ferguson (BF), jakož i stochastických metod, jako jsou Generalizované lineární modely (GLM) a Generalizované lineární smíšené modely (GLMM). Porovnáním těchto metod jsme zjistili, že stochastické metody jsou účinnější při zachycování náhodných výkyvů v datech. K ověření těchto závěrů aplikujeme tyto modely na reálná pojišťovací data a analyzujeme výsledky. Závěry této studie poskytují důležité pokyny a reference pro odhad rezerv v pojišťovacím průmyslu. | cs_CZ |
| dc.language | English | cs_CZ |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.subject | loss reserve|chain ladder|generalized linear models|generalized linear mixed models | en_US |
| dc.subject | rezerva na škody|řetězový žebřík|generalizované lineární modely|generalizované lineární smíšené modely | cs_CZ |
| dc.title | Actuarial reserving methods for non-life insurance | en_US |
| dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2024 | |
| dcterms.dateAccepted | 2024-09-05 | |
| dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| dc.identifier.repId | 265309 | |
| dc.title.translated | Aktuárské rezervovací metody v neživotním pojištění | cs_CZ |
| dc.contributor.referee | Cipra, Tomáš | |
| thesis.degree.name | Mgr. | |
| thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Financial and Insurance Mathematics | en_US |
| thesis.degree.discipline | Financial and Insurance Mathematics | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Financial and Insurance Mathematics | en_US |
| thesis.degree.program | Financial and Insurance Mathematics | cs_CZ |
| uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Financial and Insurance Mathematics | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | Financial and Insurance Mathematics | en_US |
| uk.degree-program.cs | Financial and Insurance Mathematics | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Financial and Insurance Mathematics | en_US |
| thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Very good | en_US |
| uk.abstract.cs | Tato práce zkoumá běžné metody výpočtu rezerv na pojištění v neživotním pojištění, včetně tradiční metody řetězového žebříku (CL) a metody Bornhuetter-Ferguson (BF), jakož i stochastických metod, jako jsou Generalizované lineární modely (GLM) a Generalizované lineární smíšené modely (GLMM). Porovnáním těchto metod jsme zjistili, že stochastické metody jsou účinnější při zachycování náhodných výkyvů v datech. K ověření těchto závěrů aplikujeme tyto modely na reálná pojišťovací data a analyzujeme výsledky. Závěry této studie poskytují důležité pokyny a reference pro odhad rezerv v pojišťovacím průmyslu. | cs_CZ |
| uk.file-availability | V | |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| thesis.grade.code | 2 | |
| uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
| uk.thesis.defenceStatus | O | |
